Rosay est situé le long de la voie romaine reliant Lyon à Besançon. Beaucoup de noms de lieu montrent que des combats eurent lieu dans ce secteur sous l'époque Gallo-Romaine. Durant le moyen-âge, Rosay qui faisait partie à l'origine de la grande Sirerie du Revermont dont Coligny était la capitale, passa en 1294 sous la suzeraineté de la maison des Chalons Auxerre. C'est maintenant un village où l'élevage laitier pour la fabrication du comté prédomine.